完璧なエントリーポイントを特定し、すべての大きな動きを捉え、いつ買うか売るかを正確に知ることは、夢のようですね。それはおそらく、まさにその通りだからです。期待を裏切って申し訳ないのですが、誰も市場を確実に予測することはできません。

金融の世界を動かす要因は数多くあります。政治的混乱、自然災害、中央銀行の決定、市場感情など、ほんの一例です。真実は、テクニカル指標やファンダメンタル分析で次に何が起こるかを一貫して予測できるものはありません。

トレーダーが確実性を求める理由

人間はパターンと予測可能性を求めるようにできています。

だからこそ、私たちは雲の中に見慣れた形を指摘するのです。論理と構造は私たちを安心させます。X が起きれば、Y も起きると信じたいのです。これはほとんどのことに当てはまります。足に重いものを落としたら、痛いのはわかります。問題は、市場が固定されたルールに従わないことです。 

多くの新進トレーダーが陥りがちな罠は、聞こえのいい「完璧な戦略」、つまり勝利を保証する神話的な絶対確実なシステムです。彼らは指標を追いかけ、設定を微調整し、チャートを過度に分析し始めます。洗練されればされるほど、システムがより正確になると信じています。

やがて、彼らはどれだけ分析しても、短期的には市場は常に予測不可能であることに気づきます。すべての動きを確実に予測しようとするのは、シシュフォスの苦行です。

トレーダーの中には、どこかに 100% 正確な戦略が存在すると信じている人もいます。彼らは、80～90% の勝率を誇る戦略を探し、その秘密を解明したと考えます。しかし、ヘッジファンド マネージャー、熟練した専門家、トップクラスのアルゴリズム トレーダーなど、最高のトレーダーでさえ、勝率は 50～60% に過ぎません。トレーディング: 確率のゲーム

市場は正しいかどうかではなく、確率を管理することです。

60% の確率で表が出るように重み付けされたコインがあると想像してください。統計的に有利であることはわかっていますが、だからといって毎回勝てるわけではありません。3 回連続で裏が出るかもしれませんが、100 回以上投げると、表が勝つ確率は約 60 回になります。

トレーディングも同じです。利益の出る戦略であっても損失は発生します。なぜなら、100% 保証されたセットアップは存在しないからです。

勝率 60% の戦略を使用するトレーダーは、100 回の取引のうち 40 回は損失になることを理解する必要があります。問題は、ほとんどのトレーダーが短期的な損失に感情的に反応し、確率が発揮される前に堅実な戦略を放棄してしまうことです。

勝者でも負けることがある理由

強力な戦略であっても負けが続くことがあります。長く取引していると、次のような経験をすることになります。

• 5 回以上連続して負ける取引 (戦略が利益を生んでいても)。
• 何もうまくいかないような時期。
• 自信過剰になるほどの勝ちが続き、その後突然逆転する。

これが、リスク管理が勝率よりも常に重要になる理由です。2、3回連続で負けて精神と気力が崩壊したら、方程式のバランスをとる勝ちトレードにたどり着くことは決してできないかもしれません。

想像してみてください。カジノはすべての賭けに勝つわけではありませんが、何千ものゲームに対して優位性を持っています。時間の経過とともに、オッズは常にカジノに有利になります。

バックテスト: 魔法の水晶玉ではありません

バックテストは、トレーダーが過去のデータに対して戦略をテストする、価値のある戦術ですが、誤解されることの多い戦術です。過去の価格変動に合わせて戦略を過度に最適化すると、完璧に見えるシステムを作成できますが、常に流動的な市場に追いつくことはできません。

バックテストの目的は完璧さを見つけることではなく、戦略が長期にわたって維持される統計的利点を持っているかどうかをテストすることです。

「高精度」戦略の真実

勝率の高い戦略（80～90% の精度が簡単に利益を生むという信念に基づく戦略）は、普遍的に魅力的に聞こえますが、成功を保証するものではありません。より重要なのは、リスクと報酬です。

次のシナリオは、状況をよりよく表すのに役立ちます。

• トレーダー A は、トレードの 90% で勝ちますが、100 ドルをリスクにさらして 10 ドルを稼ぎます。1 回の大きな損失で、すべての利益が消えてしまう可能性があります。
• トレーダー B は、40% の確率でしか勝ちませんが、100 ドルをリスクにさらして 300 ドルを稼ぎます。勝率は低くても、トレーダー A より優れています。

勝率が 40% の戦略は、リスクと報酬の比率が十分に高ければ、非常に利益を上げることができます。この重要な要素を無視して、勝率に自分を縛り付けている可能性があります。

確率的トレーディングの考え方を身につける方法

絶対的なもの？ それを窓から投げ捨てましょう！

• 次に「この取引は勝つだろうか？」と自問自答したときは、考え方を変えて「自分のシステムに基づくと、この取引は成功する確率が高いだろうか？」と自問してください。すべての取引は、すべてかゼロかの賭けではなく、何百もの取引のうちの 1 つと見なすべきです。
• 勝率よりもリスクと報酬に重点を置く勝率が 50% しかない場合でも、リスクと報酬の比率が 2:1 であれば（100 ドルをリスクにさらして 200 ドルを稼ぐ）、利益を得ることができます。重要なのは、下振れリスクを管理し、確率が時間の経過とともに発揮されるようにすることです。
• 個々の取引ではなく、プロセスを信頼する。 毎回勝つわけではないことを自分に言い聞かせてください（先ほどの重み付けされたコイン投げの比喩に戻ります）。しかし、大規模なサンプル サイズでは、確率はあなたに有利に働きます。1 回の損失に対して感情に左右されるのではなく、視野を広げて長期的な一貫性に焦点を当ててください。

最終的な考え – 予測ではなく準備

覚えておいてください。誰も、たとえ最も有名なトレーダーであっても、絶対的な確実性を持って市場を予測することはできません。

VT Markets では、世界はあなたのものです。リアルタイムの市場データ、専門家の洞察、最先端のプラットフォームを自由に活用して、確率主導の戦略で取引しましょう。