GBPおよびEUR通貨ペアのインプライド・ボラティリティレベルは、EUおよびUKのフラッシュPMIデータリリース前に考慮すべき重要な要素であった。GBPUSD、EURUSD、EURGBPなどのさまざまなペアの重要なレベルは、潜在的な市場の動向に対する洞察を提供していた。 EURUSDのレジスタンスとサポートレベルはそれぞれ1.1700と1.1600であった。EURGBPの場合、レジスタンスは0.8680、サポートは0.8630に設定されていた。EURJPYのレジスタンスは172.400、サポートは170.900であった。GBPUSDはレジスタンスが1.3520、サポートが1.3400、GBPCHFはレジスタンス1.0850、サポート1.0760であった。最後に、GBPJPYはレジスタンスが199.00でサポートが197.00であった。

サポートとレジスタンスの動的指標

これらのレベルは1ヶ月のインプライド・ボラティリティに基づいており、動的かつ市場ベースのサポートとレジスタンスの指標と見なされていた。ピボットポイントやフィボナッチなどのテクニカル分析ツールと組み合わせることで、潜在的なエントリー、テイクプロフィット、またはストップロスのレベルを特定するのに役立つ。インプライド・ボラティリティは、テクニカル分析を補完するための客観的でデータ依存の価格帯を提供していた。 私たちは、今日のUKおよびユーロ圏からの重要なフラッシュPMIデータの前にインプライド・ボラティリティの範囲が縮小しているのを見ていた。これらの数値は、8月の最初の主要な経済健康チェックであり、9月の中央銀行会議に向けた期待に大きな影響を与えるであろう。デリバティブトレーダーにとって、これらの1ヶ月のボラティリティレベルは、今後数週間の通貨動向の予想される範囲を提供していた。 市場は特にユーロ圏の製造業PMIに注目しており、これは過去1年のほとんどで重要な50ポイントのマークを下回る苦境にあった。振り返ると、2025年の初めには、驚くほど弱いPMIの印刷である46.5がEURUSDを予想されるサポートレベルを下回って急落させた。同日にECBの次の金利決定が9月11日に控えており、今日の不良な数値はトレーダーがEURUSDの1.1600のサポートレベルを下回るプットオプションを積極的に購入する可能性を示唆していた。 ポンドに関しては、最近のUKサービスPMIデータがより強い抵抗を示しており、予測を一貫して上回っていたため、状況はやや異なる。GBPUSDの1ヶ月のレンジが1.3400から1.3520の間であることは、マーケットが潜在的な動きを価格設定しているが、その方向には不確実性があることを示唆していた。強いUKサービス数値と弱いEU製造業数値が組み合わさると、EURGBPが0.8630のサポートを下回る戦略を考えるかもしれなかった。

ボラティリティに基づく投資戦略

不確実性を考慮し、方向に関係なく大きな価格変動から利益を上げる取引を設定することは賢明な戦略であった。特にGBPJPYのようなペアは、197.00と199.00の間で広い200ピップの予想レンジを持っているため、特にそうであった。PMIデータの驚きは、これらの通貨ペアがインプライド・ボラティリティのバンドを突破させ、そうしたスパイクのためにポジションを持つトレーダーに報いる可能性があった。 これらのボラティリティ由来のレベルは、今後1ヶ月のオプションのストライク価格を設定する際に最も効果的であった。例えば、私たちの分析がイングランド銀行の9月18日の会合後にポンドの弱さを示唆する場合、GBPUSDの1.3400レベルはプットオプションの重要なストライク価格となる。これらの客観的なデータポイントと自分自身のテクニカルビューを組み合わせることで、より強固なトレーディングプランを構築する助けとなっていた。

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