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    米国株先物は上昇、6月のCPIデータが見出しおよびコアカテゴリーの両方でインフレの増加を示しましたでした。

    by VT Markets
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    Jul 15, 2025
    Earnings Season Begins with Strong Performances 要点 – 利益シーズンの開始は、最も詳細な機会を提供する。 – マネーセンターバンクとテクノロジー企業の強さが際立っているが、サンフランシスコを拠点とする銀行からのネット利息収入に関する明確な警告がある。この市場で遊ぶのは、広範なインデックス先物だけでは足りない。 – ナスダック100のアウトパフォーマンスは示唆に富んでおり、今シーズンでは、S&P 500の約20％が報告されており、FactSetデータによると、80％以上の企業が1株あたり利益予想を上回っているが、収益の上振れはあまり顕著ではない。 – これはトップでのマージンの強さを示唆しているが、表面下での需要の弱さの可能性を示唆している。我々はペア取引を構築しており、QQQのようなアウトパフォームするテクノロジーETFのコールを購入しながら、同時にKREのような地域銀行ETFのプットを購入している。 – これにより、初期市場反応で指摘された乖離を隔離し、より広範な下落に対してヘッジし、市場の勝者と金利環境から圧力を受けているものとの間の拡大ギャップから利益を得ることができる。 Anticipating Market Volatility with Tariff Policies 要点 – 6月のインフレデータに対する市場の初期反応は、典型的な「噂を売り、事実を買う」シナリオだが、これは見せかけの静けさであると考えている。 – 数値は利便性があり、連邦準備制度は差し迫った利下げから引き戻され、市場は予想を迅速に再プライスしている。 – CME FedWatchツールによると、9月の利下げの確率はデータリリース後数時間で65％を超えるから55％未満に急落した。 – デリバティブトレーダーにとって、これは短期的なボラティリティを売るウィンドウを示唆している。即時の要因が消化されたため、主要な指数においてレンジバウンドの統合期間を予想しており、SPX上での短期的なアイアンコンドルのような戦略が今後2、3週間の収益生成にとって魅力的である。

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