USDは北米セッションの開始とともにわずかに上昇し、株式と利回りも上昇を示しました。これは前日の混合した取引デーの後のことでした。トランプ大統領がセッションの開始時にCNBCで発言する予定です。米国の株式は上昇し、債券利回りは短期間の低下の後にわずかに増加しました。 午前中に米国とカナダの貿易データが発表され、製造業は54.6、サービスは55.2を示すS&P最終PMI指数も発表されます。7月のISM PMIは51.5が予想されており、先月の50.8からの上昇が見込まれています。日本銀行の6月の会合の議事録が公開され、成長とインフレが予想を満たした場合には利上げの準備があることが示されましたが、タイミングについての意見は分かれています。

企業の決算報告

主要企業の決算報告では、ファイザーが第2四半期のEPSが0.78ドル、収益が146.5億ドルとなり、予想を上回る結果を示しました。しかし、キャタピラーは予想されたEPSをわずかに下回ったものの、収益は予想を上回りました。BPは予想を上回る収益を報告し、7.5億ドルの自社株買いを発表しました。インフィニオンとパランティアも利益期待を超えました。 欧州のPMIデータは混合した結果を示し、英国、ドイツ、スペイン、中国は予想を超え、一方でEU、フランス、イタリア、中国の総合指数は予想を下回りました。プレマーケット取引ではダウ、S&P、NASDAQ指数が上昇しています。2年、5年、10年、30年の米国債の利回りが上昇しました。商品価格はわずかに下落し、原油、金、ビットコインの価値が減少しました。 米ドルと債券利回りが上昇している中で、今日のISM製造業データに注目しています。予想の51.5を上回る強い数値は、経済の弾力性を確認し、利回りとドルはさらに上昇する可能性があります。これにより、SPXなどのインデックスの短期オプションは、発表前の重要な価格変動に対して敏感になります。 最近のインフレの堅調さは、7月のCPI報告で約3.4%となり、連邦準備制度にとって厳しい立場を置いています。強いISM数値は、よりハト派的な連邦準備制度の可能性を高めるでしょう。このシナリオは、トレーダーが金利先物オプションでポジションを取ることができる材料となります。今朝10年利回りが再び4.20%を上回ると、市場がすでに緊張していることが示されました。

市場戦略と分析

CBOEボラティリティ指数（VIX）が中旬に推移していることが確認でき、このことはオプションのプレミアムが過度に高くはないことを示唆しています。これは、ISMデータの発表前に主要インデックスでストラドルやストラングルを購入する機会を提供します。このような戦略は、市場がどちらの方向に動いても重要な市場動きから利益を得ることができます。 世界的に見ると、経済の状況は分岐しており、通貨市場に機会を生み出しています。昨日のユーロ圏とフランスのPMIデータで示された弱さは、米国の予想される強さと対照的です。この傾向は、ユー ロに対して米ドルをロングすることを支持します。この取引は、FXE ETFのオプションを使用して表現することができ、通貨先物でも直接行うことができます。 最新の決算報告は、市場が分裂していることを示しており、デリバティブを使用したペアトレーディングに最適です。テクノロジーとヘルスケアに強さが見られ、パランティアとファイザーが期待を上回っており、XLKとXLV ETFに対する強気なコールスプレッドを示唆しています。逆に、キャタピラーの決算のミスは、産業界におけるマージン圧力の可能性を示唆し、XLIのようなETFに対する弱気なプットスプレッドを支持しています。これは特に、中国からの混合データを考慮するとそうです。 商品は明らかに強いドルと上昇する利回りに反応しており、今朝の金価格の急落からもそれが見て取れます。今日の経済データがこの傾向を強化すれば、金のさらなる下落が予想され、GLD ETFのプットオプションは魅力的なヘッジや投機のプレイとなります。原油の弱さは、一部のポジティブな経済サインにもかかわらず、依然とする世界的な需要への懸念を示唆しており、産業セクターに対する慎重な姿勢をさらに正当化しています。

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