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一般的な意味において、FX マーケットを分析し、評価する際には相関関係を見る必要があります。相関関係は必ずしも因果関係とは一致しませんが、それでも将来の マーケットの動きを予測し、予測するのに役立つことがあります。
しかし、相関関係はあらゆるFXデータセットに見られますが、通貨相関関係はもう少し特殊なものに関係しています。では、通貨ペアの相関関係とはどのようなもので、なぜトレーダーとして知っておく必要があるのでしょうか？
FXにおける通貨相関と相関トレーディングを理解する
相関性のあるFXペアについて説明する場合、基本的には3つまたは4つの通貨が2つのペアになることを指します。1つの通貨が2つのペアで共有されている場合、合計3つの通貨となり、共有されていない場合は4つの通貨となります。例えば、AUD/USDとGBP/USDのペアを検証する場合、合計で3つの通貨が存在しますが、AUD/USDとGBP/EURのペアを検証する場合、4つの通貨が存在します。
FXの相関ペアは、同時に動きのパターンを示す傾向がある通貨ペアです。あるペアの動きが別のペアの動きを誘発するようであれば、2つのペアには相関関係があることになる。
しかし、FXの相関関係は必ずしも同じ方向への動きを意味しません。あるペアの上昇または下降の動きが、別のペアでも同じ動きを誘発するようであれば、これらのペアは正の相関関係を持つことになるでしょう。あるペアの上昇または下降の動きが、別のペアの逆の動きを誘発するように見える場合、これらのペアは負の相関関係を持つことになります。
この「トリガーに見える」という考え方は重要です。通貨ペアに相関関係があるからといって、常に予想された方向に動くとは限りません。また、必ずしも同じ程度や同じ大きさで動くということでもない。FX マーケットでのトレーディングには、常に不確実な要素があります。
しかし、相関関係は、トレーダーが予測や将来の動きを予測する際に活用できる有用なシグナルを提供します。注意深く、慎重かつ保守的なアプローチを取ることで、FXの相関関係とその仕組みについて理解を深め、学ぶことができます。
正と負の相関の例
上記で正の相関と負の相関について触れましたが、どの通貨ペアがこれらのカテゴリーに入るのでしょうか？いくつかの例を見てみましょう。
相関性の高いFXペア
FXの正の相関ペアはすべて同じではありません。より密接に相関する傾向があり、場合によっては互いの動きをほぼ正確に再現するものもある。また、同じ方向にわずかに動くだけで、時間の経過とともに相関関係を繰り返すペアもあります。
最も相関性の高いペアには、以下のようなものがあります:
これらのペアが常に相関しているとは限らず、他のペア間の強い相関が時間の経過とともに現れる可能性があることに留意してください。
負の相関を持つFXペア
正の通貨相関と同じように、負の相関もまた均等とは言い難い。互いの動きの大きさがより密接に一致するマイナス相関のペアもあれば、わずかにしか動かないペアもあるでしょう。このような負の相関関係を識別し理解することは、FXトレーディングの重要な部分です。
負の相関関係にあるFXペアの例には、以下のようなものがあります:
繰り返しになりますが、負の相関関係にあるFXペアは、将来の市場の動きを保証するものではないことに留意してください。トレーディングを行う際には注意が必要であり、強い相関が予想される場合でも損失が発生する可能性があることを覚えておきましょう。
通貨相関の分析
通貨ペアを見るときは、pipsで測定された値動きを見ることになります。fxのpipsは、FX市場のトレーディングプラットフォームに登録される最小の値動きで、一般的に小数点第4位です。つまり、値が1.4323から1.4325に上昇した場合、これは2pipsの動きです。
アナリストが最初に相関関係を特定できるのはこの値動きだからです。しかし、2つのペアの相関性のレベルはpipsで測定されるのではなく、係数で表されます。ほとんどのトレーダーは、相関関係を選択するためにこの係数を使用しますが、各ペアのpipの動きも見たいと思うかもしれません。
負の値は負の相関を、正の値は正の相関を示唆する。ちょうど-1またはちょうど1という値は、この相関が100%の確率で起こることを意味し、現実的なトレーディングでは、これらの数値が表示されることはありません。
その代わり、-0.75や0.69のような係数を目にすることが多いでしょう。これは1より小さい数値を10進数で表したもので、この10進数が-1や1に近ければ近いほど、相関傾向は強くなります。つまり、係数0.91は0.72よりも強い正の相関を示し、係数-0.89は-0.61よりも強い負の相関を示唆する。
通貨相関を利用したトレーディング
FX マーケットでトレーディングを行う場合、通貨の相関関係を利用する方法は 2 つあります。
● 予測のための証拠収集
通貨ペアの特定の値動きを示唆するトレーディングシグナルやインジケータに気づくことがあります。これらのシグナルやインジケータはトレーディング戦略を決定する際に有用ですが、トレーダーが一方的な決定を下す前に、より多くの情報を収集したいと考えることは珍しくありません。
互いに相関するFXペアを見ることで、このような追加的な洞察を得ることができます。例えば、あるペアが特定の方向に動くと予測し、別のペアとの歴史や相関関係を確認したとします。この2つ目のペアの動きは、あなたの予測が正しかったことを示唆する裏付けとなり、その結果ポジションを建てることを決めるかもしれない。また、証拠金取引やFXポジションにレバレッジをかけることで、マーケットへのエクスポージャーを増やすこともできます。成功の保証はありませんが、これは経験豊富なトレーダーが使用する考慮された戦略の一例です。
● 他のトレーディングをヘッジする
FXトレーダーは、あるポジションのリスクを別のポジションを建てることで軽減しようとします。トレーディングは、反対方向の取引で潜在的な損失の一部を取り戻すことができるため、異なるペア間の相関関係を理解することは、ここで役に立ちます。
これを行う最も明白な方法は、負の相関を持つFXペアを使用することです。ある通貨ペアで買い（ロング）または売り（ショート）のポジションを建て、次に負の相関関係にあるペアで同じポジションを建てることができます。最初のポジションが失敗しても、相関関係が予想通りに発生すれば、2番目のポジションでリターンを得ることができます。
ただし、正の相関関係にある2つのペアでヘッジすることもできる。この場合、1つ目のペアでロングまたはショートのポジションを建て、2つ目のペアで反対のポジションを建てる。この場合も、1つ目のポジションが失敗しても、相関関係が実現すれば、2つ目のポジションからいくらかのリターンを得ることができ、損失をある程度軽減することができます。
通貨ペアでトレーディングする場合、スプレッドに注意する必要がある。スプレッドとは、ペアの買値と売値の差のことで、基本的にポジションを建てるために必要な手数料を表しています。通貨の相関関係を利用したヘッジでは、1つのポジションではなく2つのポジションを建てることになり、2組のトレーディング手数料を支払う必要があります。このため、スプレッドに留意することが二重に重要になります。
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FAQs
最も相関性の高いFXペアは？
トレーダーがFXのメリットを実感しようとする一つの方法は相関関係を見ることですが、いくつかの相関関係は他のものよりも強いです。
AUD/USDとNZD/USD、EUR/USDとGBP/USDは最も強い正の相関関係の2つです。一方、USD/CHF（スイスフラン）とEUR/USD、GBP/USDとUSD/CHFは最も強い負の相関の2つを示しています。ただし、これは変更される可能性があり、相関関係は決して保証されていないことをお忘れなく。
相性の良い通貨ペアは？
最も相性の良い通貨ペアを見つけるには、為替レートの係数を見ます。この係数は-1から1の間の数値になります。 係数が1に近いほど正の相関が強く、-1に近いほど負の相関が強いことを表します。
通貨相関係数はどのように計算するのですか？
通貨相関係数を求めるには複雑な計算が必要です。この計算では、指定された期間における各ペアの終値の平均値を考慮します。ペア1の終値平均は式中X、ペア2の終値平均はYで表されます。
これらの値を使用すると、係数 = ∑(X- X)(Y- Y) / √(X- X)² √(Y-Y)² となります。
ほとんどのトレーダーは、係数を分析する際、FXプラットフォームに組み込まれたオンラインツールを使用するので、自分でこの計算をする必要はありません。
